試題詳解

試卷：99年 - 99-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93821 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：99年 - 99-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93821

年份：99年

科目：衍生性商品之風險管理

31. 如果現貨與期貨有相同的波動率，相關係數等於 0.6，請問變異數極小化的避險比率是多少?
(A)-1
(B)0.8
(C)-0.6
(D)0.4

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