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試題詳解

試卷：99年 - 99-1 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93363 | 科目：期貨法規與自律規範

試卷資訊

試卷名稱：99年 - 99-1 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93363

年份：99年

科目：期貨法規與自律規範

31. 若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 7 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 16%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其 delta 約為多少？ 
( N(0.0525) = 0.5210 , N(0.0462) = 0.5184 )
(A)-501
(B)-518
(C)501
(D)518
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