試題詳解

32.某歐式買權履約價格等於 50，目前標的資產價格為 50，該歐式買權市價等於 7.5 元。其他條件不變之下， 當履約價格等於 40，目前標的資產價格變為 40，由 Black-Schole 公式可知歐式買權市價變為：
(A)5
(B)6
(C)7.5
(D)15