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試題詳解

試卷：106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

32.若目前價值 60 萬元的某一投資組合與 S&P500 指數同方向且同幅度變動。目前 S&P500 指數 為 2,400。則須如何操作指數選擇權，才能使投資組合價值不低於 55 萬元？
(A)賣出履約價為 2,000 的買權
(B)賣出履約價為 2,200 的買權
(C)買入履約價為 2,000 的賣權
(D)買入履約價為 2,200 的賣權
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
2400(1-(60-55)/60)=2...
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