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期貨法規與自律規範
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99年 - 99-2 期貨交易分析人員 :期貨、選擇權與其他衍生性商品#93755
> 試題詳解
32. 下列哪一種交換合約通常涉及本金(principal)的交換?
(A)外匯交換合約
(B)利率交換合約
(C)差額交換合約(differential swap)
(D)股權交換合約(equity swap)
答案:
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統計:
A(1), B(0), C(1), D(0), E(0) #2549476
詳解 (共 1 筆)
丸子
B1 · 2022/07/17
#5558960
principal amount 本金...
(共 116 字,隱藏中)
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1. 若昨日某一期貨契約的未平倉契約數量為 75,000口,今天該期貨契約的未平倉契約數量為 76,000 口,則該期貨契約今天的成交量最不可能為何? (A)成交量為 900 口 (B)成交量為 2,000 口 (C)成交量為 7,500 口 (D)成交量為 3,0000 口
#2549445
2. 日經指數期貨每點之合約值為¥500,原始保證金為¥900,000,維持保證金為¥675,000,張三在 6 月 2 日開盤時以 11,735 點價格賣出日經指數期貨,若 6 月 2 日至 5 日該日經指數期貨收盤價格 分別為 11,600 點、11,900 點、12,220 點、12,000 點,請問張三在哪一天會被追繳保證金? (A)6 月 2 日 (B)6 月 3 日 (C)6 月 4 日 (D)6 月 5 日
#2549446
3. 接續上題,請問張三應補繳多少保證金? (A)¥225,000 (B)¥242,500 (C)¥675,000 (D)¥900,000
#2549447
4. 若李四認為未來利率可能調高時,他應該如何避險? (A)買進 T-Bond 賣權 (B)買進 T-Bond 期貨 (C)買進 T-Bond 買權 (D)賣出 T-Bond 賣權
#2549448
5. 在一個一期的二項樹模型中,如果 Su=49.5,Sd=40.5,r=0.04,S=45(S 為標的資產目前市價,r 為 一期的無風險利率,u 為上漲幅度,d 為下跌幅度),則一期後到期且執行價為 50 的歐式賣權價格為何? (A)2.95 (B)3.08 (C)4.81 (D)5.0
#2549449
6. 若期貨合約的交割具有交割選擇權(delivery options)時,此交割選擇權通常而言是屬於誰的權利? (A)期交所 (B)期貨經紀商 (C)買方 (D)賣方
#2549450
7. 下列何者不是執行期貨「避險功能」? (A)黃豆進口商在買進現貨的同時賣出黃豆期貨 (B)預期股市下跌賣出股價指數期貨 (C)種植小麥農夫在收割期一個月前賣出小麥期貨 (D)投資美國房地產因害怕該國貨幣貶值,賣出該國貨幣期貨
#2549451
8. 下列何者不是期貨契約標準化之要素? (A)交割方法 (B)到期日 (C)數量 (D)價格
#2549452
9. 期貨契約「漲跌幅價格限制」是以前一日之何種價格計算? (A)結算價 (B)最後一個成交價 (C)收盤價 (D)以上皆是
#2549453
10. 期貨市場在買賣手續確定後,買方之對手為? (A)賣方 (B)結算所 (C)期交所 (D)期貨經紀商
#2549454
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