試題詳解

試卷：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560

年份：109年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

32. 假設歐式選擇權之價格如下表：

今一投資人以此選擇權建構價差策略進行套利。下列敘述何者正確？
(A)以買權建構多頭價差（Bull Spread）可以套利
(B)以買權建構空頭價差（Bear Spread）可以套利
(C)以賣權建構多頭價差（Bull Spread）可以套利
(D)以賣權建構空頭價差（Bear Spread）可以套利

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