試題詳解

32. 小蔡認為下個月的臺股指數將會小跌，決定採用臺指選擇權買權空頭價差策略，賣出履約價格 10,400 點臺指買權(權利金 150 點)，同時買進 10,500 點臺指買權(權利金 90 點)。請問若臺股指數到期時為 10,300 點、10,500 點，小蔡預期將各獲利或損失多少?
(A)獲利 60 元、損失 40 元
(B)獲利 12000 元、損失 2000 元
(C)損失 2000 元、獲利 3000 元
(D)獲利 3000 元、損失 2000 元