試題詳解

33.由 Black 選擇權評價公式可知，台指買權價格公式為：C=exp(－r×T)×{F×N(d1)－K×N(d2)} 下列敘述何者錯誤？
(A) F 代表同到期月份的小型台指期貨(MTX)之市場報價
(B) d1 不會受到台指指數之股利率的影響
(C) T 代表台指買權的到期月份
(D)台指賣權價格公式為：P=exp(－r×T)×{－F×N(－d1)＋K×N(－d2)}