試題詳解

33. 在一個沒有摩擦或完美市場下，若目前的歐式期貨賣權價格為 50 元(其履約價格為 100 元)， 且目前的期貨價格為 80 元，面額為 1 元之零息債券價格為 0.85 元，則具有相同履約價格 100 元的歐式期貨買權的無套利價格為：
(A)30 元
(B)33 元
(C)35 元
(D)42 元