試題詳解

試卷：105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#68866 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#68866

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

33. 在Black-Scholes的選擇權評價模型中，下面哪一變數不會影響到選擇權的價值？
(A)標的股票的價格
(B)標的股票的預期報酬率
(C)標的股票的報酬率波動性
(D)選擇權的到期日

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