試題詳解

33. 甲與乙資產相關資料如下，無風險利率為 1%，甲資產期望報酬 5%、標準差 6%、Beta 值 0.8；乙 資產的期望報酬 8%、標準差 12%、Beta 值為 1.2。請問下列所述何者正確？
(A)甲資產在夏普指標與崔納指標皆較佳
(B)乙資產在夏普指標與崔納指標皆較優
(C)甲資產在夏普指標較優，乙資產在崔納指標較優
(D)甲資產在崔納指標較優，乙資產在夏普指標較優