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試題詳解

試卷：107年 - 107-3 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#72310 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-3 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#72310

年份：107年

科目：衍生性商品之風險管理

33. 若甲資產的風險值為 200，乙資產的風險值為 400，假設兩資產價格變化的相關係數為 0.2， 請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少？
(A)565.36
(B)481.66
(C)328.30
(D)232.56
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詳解 (共 1 筆)

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