34、假設一個投資者的效用函數為 U=E(R)–1.5×(S2)，為求其預期效用最大，她會選擇預期報酬 (E(R))為＿＿與標準差(S)為＿＿的資產。
(A)12%；20%
(B)10%；15%
(C)10%；10%
(D)8%；10%

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統計： A(1), B(6), C(14), D(2), E(0) #1143723

詳解 (共 1 筆)

#4622578
U=0.12–1.5×(0.22)=0....
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