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試題詳解

試卷：106年 - 106-2 高級業務員 - 投資學#62544 | 科目：證券商高級業務員◆投資學

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-2 高級業務員 - 投資學#62544

年份：106年

科目：證券商高級業務員◆投資學

34.某投資組合包含二種投資標的，其權數及標準差分別為 W1、σ1 及 W2、σ2，當投資組合的報 酬率標準差為 0 時，代表：
(A)不可賣空下，個別資產相關係數＝－1
(B)風險有效分散
(C)W1×σ1=W2×σ2
(D)選項A、B、C皆是
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詳解 (共 3 筆)

推薦的詳解#3280390
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相關係數在-1的情況下風險完全分散且套上...

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原本答案為C,修改為D
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推薦的詳解#2335036
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此題答案應為D
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2617095
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Ｑ標準差風險=0，表示無風險。 Ａ：該...
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