試題詳解

試卷：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91570 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91570

年份：109年

科目：衍生性商品之風險管理

34. 假設股票甲的股價 100 元，股票乙的股價 10 元，且假設兩檔股票的波動度相同。依據 BS 選擇權評價公式，若股票甲的近月份價平買權價格為 5，則股票乙的近月份價平買權價格最接近下列何值？
(A)4
(B)5
(C)0.4
(D)0.5

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