35.已知股票買權(call option)的避險比率(hedge ratio)為 0.60，則到期日與履約價格(exercise price)相同的賣權(put option)之避險比率為多少？
(A) 0.60
(B) 0.40
(C) −0.60
(D) −0.40

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統計： A(0), B(5), C(4), D(4), E(0) #3550538

詳解 (共 1 筆)

#6667072
1. 題目解析: 此題考察避險比率(he...
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