37.投資組合 X 之平均報酬率為 13.6%、貝它係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設市場投資組 合平均報酬率為 12%，無風險利率為 6%，請問組合 X 之詹森（Jensen）指標為多少？
(A)0.015
(B)0.069
(C)0.380
(D)0.010

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統計： A(57), B(111), C(92), D(462), E(0) #1906751

詳解 (共 6 筆)

#3271094
詹森指標=投資組合實際報酬率- CAPM...
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#3143939
a=(13.6%-6%)-(12%-6%...
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#3542369
(13.6%-6%)-1.1*(12%-...
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#3495073
13.6%=6%+1.1*(12%-6%...
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#4116975

詹森指標=平均報酬率-CAPM

平均報酬率為 13.6%

CAPM=6%+1.1*(12%-6%)=12.6%

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#3911288
α=投資組合報酬率-CAPM
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4581584
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詹森指標=（投資組合報酬率-無風險利率）...
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