37. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下，即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數，在取得當盤 最新波動度參數後，當 Delta = 0.8，臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點數如何 計算？
(A)最近標的指數收盤價×0.8%
(B)最近標的指數收盤價×1.6%
(C)最近標的指數收盤價×2%
(D)最近標的指數收盤價×2.4%

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統計： A(135), B(94), C(521), D(14), E(0) #3177376

詳解 (共 2 筆)

#6220199
臺指選擇權
臺指選擇權退單點數以最近標的指數收盤價×退單百分比2%為基準，並依各契約盤中理論避險比率(Delta值)及不同到期月份計算，計算公式如下：
(1) 週到期契約與最近月到期契約之退單點數：
➤ 取得當盤最新波動度參數前
退單點數=最近標的指數收盤價×退單百分比2%。
➤ 取得當盤最新波動度參數後
退單點數=最近標的指數收盤價×退單百分比2%×Delta絕對值×2。
其中:
  • Delta絕對值未達0.25者，視為0.25。
  • Delta絕對值逾0.5者，視為0.5。
  • Delta為理論避險比率，依臺指選擇權基準價之相關條件訂定之。
(2) 其他到期月份契約之退單點數
退單點數=最近標的指數收盤價×退單百分比2%。
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#6038467
台指選擇權周到期契約與最近月到期契約之退...
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