試卷名稱：106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610
年份：106年
科目：衍生性商品之風險管理
4. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產甲,5 百萬投資於資產乙。假設兩資產每日波動度各為 2% 及 1%,而兩資產的相關係數為 0.3。試問:此投資組合 10 天 97.5%的風險值為何? (A)513,129 (B)812,530 (C)1,149,091 (D)1,364,981
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