4. 利率預測交換(rate anticipation swap)是以交換債券： (A)轉移資產組合的存續期間(duration)，因應利率的預期變動 (B)轉移政府債與公司債間的持有，當兩者之間的利差(yield spread)與過去不同 (C)轉移較低與較高收益率債券間的持有，增加報酬 (D)增加獲利，當兩種債券間的價差明顯