4. 由歷史資料我們發現在 99%信賴區間下,10 年期公債殖利率在 1 週內最多可能上升 20 個基本點,
試問市價 1,000 萬元、存續期間為 9 年的 10 年期公債,在 1 個月內(約 4 週)、99%的信賴區間下,
最大可能損失金額大約為何?
(A)18 萬元
(B)36 萬元
(C)72 萬元
(D)144 萬元
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統計: A(47), B(245), C(64), D(45), E(0) #2452084
統計: A(47), B(245), C(64), D(45), E(0) #2452084
詳解 (共 1 筆)
#5187771
1000*9*0.2*4平方根=36
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