試題詳解

試卷：108年 - 108年第3次期貨交易分析人員資格測驗試題-期貨、選擇權與其他衍生性商品#79141 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：108年 - 108年第3次期貨交易分析人員資格測驗試題-期貨、選擇權與其他衍生性商品#79141

年份：108年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

4. 若市場上有兩個具相同標的且不付股利的衍生性商品，標的服從幾何布朗運動隨機微分方程式如下： dS1=0.10S1dt+0.10S1dZ dS2=0.12S2dt+0.20S2dZ 請計算無風險利率大約為：
(A)0.02
(B)0.04
(C)0.06
(D)0.08

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