試題詳解

4. 若市場上有兩個具相同標的且不付股利的衍生性商品，標的服從幾何布朗運動隨機微分方程式如下： dS1=0.10S1dt+0.10S1dZ dS2=0.12S2dt+0.20S2dZ 請計算無風險利率大約為：
(A)0.02
(B)0.04
(C)0.06
(D)0.08