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試題詳解

試卷：106年 - 臺灣銀行新進人員─衍生性金融產品PM人員 - 衍生性金融商品(1)理論與實務(2)商品規劃設計#64485 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 臺灣銀行新進人員─衍生性金融產品PM人員 - 衍生性金融商品(1)理論與實務(2)商品規劃設計#64485

年份：106年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

40.當選擇權隱含波動率為 25%、Vega 值為 3，請問其代表的涵義是？
(A)當標的價格上漲 25%時，該選擇權的價格約上漲 75
(B)當標的上漲 1 元，該選擇權的 Vega 值約略上漲 3
(C)當隱含波動率下跌至 24%時，該選擇權的 Vega 值約略上漲 3
(D)當隱含波動率下跌至 24%時，該選擇權的價值約略下跌 3
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未解鎖
vega值為單位波動時權利金變動的金額
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