阿摩線上測驗
41. 在二因子之 APT 理論中，假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.7，對因子 2 之貝它係數為1.5，因子 1、因子 2 之風險溢酬分別為 1.5%、4%，若無風險利率為 6%，請問在無套利空
間下，該投資組合之預期報酬率應為何？
(A)13.05%
(B)11.15%
(C)10.15%
(D)9.15%
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統計： A(795), B(66), C(145), D(70), E(0) #2034483
統計： A(795), B(66), C(145), D(70), E(0) #2034483
詳解 (共 2 筆)
嵐兒
#3530315
=6%+0.7*1.5%+1.5*4%
=6%+1.05%+6%
=13.05%
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