45. 甲公司持有一債券之面額 1 億元，票面利率 10%，年付息一次，買入利率 8%，買入價格為 107,985,420 元，Macaulay Duration 為 4.2037，若現擬以 5%之殖利率出售，下列敘述何者正確？
(A)實際獲利將超過 12,609,398 元
(B)票面利率＞當期殖利率＞到期殖利率
(C)DV01=42,031
(D)以上皆是

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統計： A(11), B(12), C(14), D(177), E(0) #1663001

詳解 (共 2 筆)

#2730150
D= 4.2037MD =4.2037 ...
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#4588576

-Dmod*債券價格*殖利率變動量

-(4.2037/1+8%)*107,985,420*(5%-8%)

=12,609,398


DV01=Dmod*債券成本*0.01%

(4.2037/1+8%)*107,985,420*0.01%

=42,031

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