試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

46.假設目前期貨價格為910，買進十二月S&P 500期貨買權 (call)，履約價格900，權利金為30，同時買進十二月期貨賣權 (put) ，履約價格900，權利金為10，此種交易策略損益兩平點的期貨價格為：
(A)900
(B)920
(C)930
(D)940。

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