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49.選擇權的 Delta 風險係指下列何者？
(A)選擇權標的物價格變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度
(B)因選擇權的 Delta 變動所形成的風險
(C)選擇權標的現貨價格波動程度 1%時，選擇權權利金變動的幅度
(D)當到期日逐日逼近時，選擇權權利金降低的幅度
答案：登入後查看
統計： A(2453), B(159), C(666), D(102), E(0) #2525244
統計： A(2453), B(159), C(666), D(102), E(0) #2525244
詳解 (共 2 筆)
總事
#6478807
✅ (A) 選擇權標的物價格變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度
? 正確答案：Delta 風險的定義。
Delta 衡量的是：
➤ 標的資產價格每變動 1 單位時，選擇權價格（權利金）預期會變動的幅度。
例如：
-
Delta = 0.5，若標的價格上漲 1 元，權利金預期增加 0.5 元。
-
Delta 也可視為選擇權在到期時轉為價內（in-the-money）的機率指標。
(B) 因選擇權的 Delta 變動所形成的風險
? 這是 Gamma 風險 的定義，代表 Delta 的變化速度。
(C) 選擇權標的現貨價格波動程度 1%時，選擇權權利金變動的幅度
? 這是 Vega 風險 的定義，衡量波動率對權利金的影響。
(D) 當到期日逐日逼近時，選擇權權利金降低的幅度
? 這是 Theta 風險，即時間價值流失對權利金的影響。
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