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試題詳解

試卷：112年 - 112-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_7 職等／風險管理人員：(1)銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則(2)巴塞爾資本協定三(BaseIII) (3)風險管理理論與實務#116624 | 科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_7 職等／風險管理人員：(1)銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則(2)巴塞爾資本協定三(BaseIII) (3)風險管理理論與實務#116624

年份：112年

科目：綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)

5.依銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格－市場風險規定，銀行使用內部模型法建立增額風險衡量，應符合下列哪些規範？ A.模型須衡量因違約及信用變動所造成之損失 B.模型信賴區間須達99.9% C.模型應建立於「一年資本期間之定值風險」假設之下 D.模型涵蓋範圍須排除選擇權部位
(A)僅 AC
(B)僅 ABC
(C)僅 ACD
(D) ABCD
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詳解 (共 1 筆)

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