5.有關歐式選擇權之 Delta 敏感度分析,下列敘述何者錯誤?
(A)其表示選擇權價值對於標的資產之敏感度
(B)買權之 Delta 屬於正值,其介於 0 至 1 之間
(C)當 Delta 為 0.5 時,其買權屬於深度價外
(D)無論是買權或賣權,其價內選擇權 Delta 之絕對值將隨到期時間接近而收斂於 1

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統計: A(10), B(12), C(85), D(27), E(0) #724792

詳解 (共 2 筆)

#4923157
A:Delta值=選擇權價值變化/現貨價...

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#3717939
C 處於價內
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