試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

5. 假設一金融機構之投資組合為 1 美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為 1.1，若每日匯率變動率之波動度為 3%，試問：5 天期 97.5%的風險值為何？

N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)3.76
(B)4.34
(C)5.29
(D)7.85

正確答案：登入後查看

陳柏昌

B1 · 2018/05/28

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