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試題詳解

試卷：112年 - 112-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#116287 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#116287

年份：112年

科目：衍生性商品之風險管理

5. 假設有一檔股票現貨價格變動標準差為 0.5，相對應的股票期貨價格變動標準差為 0.9，這檔股票現貨與期貨的相關係數為 0.9，以最小風險避險比率法計算最佳避險比率為？
(A)0.5
(B) 0.45
(C) 0.81
(D) 0.9
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
題目解析 本題要求計算最佳避險比率，這...
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