試題詳解

5. 有關金融機構評量市場風險四種主要模型(風險指標、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)之敘述，下列何者有誤？
(A) 預期短缺模型也稱為條件性 VaR，對報酬機率分配的尾部損失型態更為敏感
(B) VaR 對應機率分配特定點之損失，且提供攸關超過 VaR 之潛在損失規模，彌補其他模型無法衡量極端損失之缺點
(C) 風險變異數模型衡量方法因假設資產報酬呈常態分配，無法提供最糟情境之數字
(D) 預期短缺模型是估計超越既定信賴區間損失預期值之市場風險衡量值