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試卷名稱：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988
年份：110年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
5. 瑞士和美國的無風險年利率分別為 3%和 8%，皆為連續複利。今天瑞士法郎的現貨價格為
US$1.0922，一年後瑞士法郎的遠期契約之今天價格為$1.1555
。請問
這情況下有怎樣的套利機會？
(A)今天買入瑞士法郎現貨，並放空瑞士法郎遠期契約。獲利 US$0.1166/CHF。
(B)今天賣出瑞士法郎現貨，並買進瑞士法郎遠期契約。獲利 US$0.1166/CHF。
(C)今天買入瑞士法郎現貨，並放空瑞士法郎遠期契約。獲利 US$0.0073/CHF。
(D)今天賣出瑞士法郎現貨，並買進瑞士法郎遠期契約。獲利 US$0.0073/CHF。