5. 甲證券公司持有中央政府公債 11 億,修正存續期間為 6,為避免利率上揚風險,擬以國內公債期貨
避險,假設最便宜交割債券(CTD)的修正存續期間為 8,轉換因子為 1.0025,則甲證券公司需要:
(A)買入 145 口公債期貨
(B)賣出 145 口公債期貨
(C)買入 165 口公債期貨
(D)賣出 165 口公債期貨
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統計:
A(6), B(14), C(10), D(68), E(0) #1883681
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未解鎖
因持有債券現貨,利率上揚,價格修正,故應...