試題詳解

50.假設一反浮動利率組合式商品，存款名目本金 1,000,000 美元，連結標的為 USD Libor 6 Month，存款期間 三年，存款起息日 2014/05/16 至 2017/05/16，存款利息 Max(6.5%-USD Libor 6m，0)p.a.，利息付款日為 每年之 05/16、11/16 日，利息重設日為每個利息付款日前二個營業日，利息計算基礎為（每期實際天數 /360），則當 USD Libor 6m 為 7%時，當期存款利息為何？
(A) 27,958.33 美元
(B) 0 利息
(C) 355,833 美元
(D) 2,541.66 美元