試題詳解

55. 下列敘述何者為非？
(A)跨月價差風險值在整戶風險保證金計收方式(SPAN)的計算式中是加項
(B)整戶風險保證金計收方式(SPAN)假設相同標的不同月份契約之波動幅度，與標的指數之波動為完全相關，反向部位風險可以完全互抵
(C)整戶風險保證金計收方式(SPAN)計算邏輯中，作多一口 8 月大台指期貨及作空一口 9 月大台指期貨，風險值視為零
(D)跨月價差風險值在整戶風險保證金計收方式(SPAN)的計算式中是減項