56.有關殖利率曲線(yield curve)的敘述，下列何者錯誤？
(A)殖利率曲線係指公債到期期間與其殖利率之間的關係
(B)當預期殖利率曲線將從正斜率轉為負斜率時，投資人可買進存續期間較短的零息公債，賣出存續期間較長的零息公債， 來獲取利益
(C)負斜率且陡峭的殖利率曲線，代表未來景氣可能大幅衰退
(D)巿場區隔理論(segmented markets theory)因假設長期債券與短期債券市場是完全獨立，以致無法解釋殖利率曲線的一起變 動(move together)現象

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統計： A(128), B(534), C(125), D(265), E(0) #2893203

詳解 (共 7 筆)

#5406184
個人理解方式 存續期間跟到期時間意思不同...
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#5439366
殖利率曲線斜率由正斜率轉負斜率時，表示短...
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#5432150
(B) 當預期殖利率曲線將從正斜率轉為負...
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#5411209

阿宏 你不用說那麼複雜

用<再投資風險>來解釋就好

短期投資會因為利率下降而不能維持原先較高的固定的收益

長期投資因為存續期間長 能維持原先收益

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#5401159
(B)如預期利率期間結構的形狀將由正斜率...
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#6058178
獲取利益 就是比長期債券和短期債券的價格...
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#5508439
請問甚麼是【一起變動現象】，是那一本書裡...
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私人筆記#6336783
未解鎖
(A) 正確：殖利率曲線描繪的是不同...
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