試題詳解

6. 一位風險管理師正在分析數個相同市值的投組，下列哪個投組比較可能在一個急遽、廣泛的 經濟低迷情況下，有最高的潛在非預期損失？
(A)一個包含 2-5 年期的美國公債的投組
(B)一個包含國際大型股指數多頭部位與該標的資產的賣權多頭部位的投組
(C)一個包含區域性大銀行發行的中間級(Mezzanine)房地產抵押貸款支持證券(MBS)的投組
(D)一個包含工業原物料（例如銅、鐵）期貨空頭部位的投組