6. 在金融市場為完美且處於均衡狀態下,若目前A股票市價為每股$10,無風險年利率為10%,
市面上有一歐式買權(Call)與一歐式賣權(Put),具有相同之履約價格$K。買(賣)權持有人
六個月之後可以每單位$K的價格,向買(賣)權出售者買入(賣出)100 股的A股票。已知此
買權及賣權的價格分別為$150及$50。試問K最接近以下何者?
(A)9.54
(B)9.45
(C)9.36
(D)9.21
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統計: A(0), B(15), C(0), D(1), E(0) #1786659
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