試題詳解

試卷：109年 - 109-3 證券投資分析人員：投資學#91564 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷名稱：109年 - 109-3 證券投資分析人員：投資學#91564

年份：109年

科目：證券投資分析人員◆投資學

6. 對某一投資組合而言，若其 Treynor 指標大於市場投資組合，但其 Sharpe 指標小於市場投資組合，則表示此投資組合可能是：甲.有正的 Alpha 值；乙.未充份分散風險；丙.以無風險利率借入資金
(A)僅甲、乙對
(B)僅甲、丙對
(C)僅乙、丙對
(D)甲、乙、丙均對

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