試題詳解

6. 某債券的市場價值 100 萬美元，修正存續期間 4.5 年，若潛在收益逆向變動為 50 個基本點(basis points)，則在每日收益變動獨立且波動性固定下，持有該 資產 2 天的 VaR 為何?
(A) 18,240 元
(B) 22,480 元
(C) 31,820 元
(D) 45,000 元