6. 某廠商之資本成本為 600 萬，利潤為 1,500 萬，經濟資本為 9,000 萬，試問其風險調整後之資本報酬率(RAROC)為何？
(A)2.5%
(B)5%
(C)7.5%
(D)10%

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統計： A(0), B(0), C(3), D(15), E(0) #1785275

陳柏昌

B1 · 2018/05/23

#2808750

RAROC的计算公式如下：

RAROC=RAR（风险调整收益）÷经济资本

预期损失（EL）=违约率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）

RAROC=（净收益－预期损失）/经济资本

或RAROC=（收益－经营成本－预期损失+资本收益）/经济资本

RAROC = (1500 - 600) /9000 =10%

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6. 某廠商之資本成本為 600 萬，利潤為 1,500 萬，經濟資本為 9,000 萬，試問其風險調整後之資本報酬 率(RAROC)為何？ (A)2.5% (B)5% (C)7.5% (D)10%