63.假設某家銀行資產存續期間為 4 年，資產值為 6,000 億元；負債存續期間為 2 年，負債值為 4,000 億元，若利率上升 1 個百分點，以存續期間(Duration)評估利率的變動之影響，下列敘述何者正確？
(A)利率變動後該銀行之淨值增加 200 億元
(B)利率變動後該銀行之淨值減少 200 億元
(C)利率變動後該銀行之淨值減少 160 億元
(D)利率變動後該銀行之淨值增加 160 億元

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統計： A(53), B(46), C(80), D(71), E(0) #3438241

詳解 (共 1 筆)

#6421158
存續期間年數= - (價格變動數/價格)÷利率變動幅度
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4= -  (X/6000億) ÷ 1%  X=-240億
2=- (X/4000億) ÷ 1%   X=-80億
-240億-(-80億) = -160億
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6987716
未解鎖
假設某家銀行資產存續期間為 4 年，資...

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