試題詳解

64.假設無風險利率 1%，市場投資組合期望報酬率 5%、標準差 25%。若某大紅基金期望報酬率 8%、標準差 20%； 大紫基金期望報酬率 6%、標準差 26%；大發基金期望報酬率 5%、標準差 30%；在縱軸是期望報酬率、橫軸是標準 差的座標軸上繪出資本市場線(Capital Market Line, CML)及上述三檔基金績效位置，請問下列敘述何者正確？
(A)資本市場線斜率為 0.2
(B)大紅基金在資本市場線下方
(C)大紫基金在資本市場線上方
(D)大發基金在資本市場線上方