阿摩線上測驗
7. 某債券自營商持有市值20億元之債券,Duration為7.5,另最便宜可交割債券(CTD)之Duration為8.0, 目前我國公債期貨報價為112,因預期未來利率走高,擬採期貨避險,將投資組合之目標Duration 降至接近0,則該自營商應賣出多少口期貨(每口期貨交易標的之面額為500萬元)?
(A)357
(B)335
(C)381
(D)322
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統計： A(1), B(6), C(0), D(2), E(0) #3366641
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