試題詳解

7. 臺指選擇權動態價格穩定措施之退單點數計算，下列何者為非？
(A)臺股週到期契約與最近月到期契約之退單點數之計算，在取得當盤最新波動度參數前：退單 點數=最近標的指數收盤價×退單百分比 2%
(B)臺股週到期契約與最近月到期契約之退單點數之計算，在取得當盤最新波動度參數後：退單 點數=最近標的指數收盤價×退單百分比 2%×Delta 絕對值×2
(C)其他到期月份契約之退單點數退單點數=最近之標的指數收盤價×退單百分比 2%
(D)選項A、B、C皆非