試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

8.金融機構在製作VaR管理報表的同時，需進行壓力測試之原因為？
(A)提供用貨幣表示之最大損失
(B)綜整在目標區間以最小信賴水準所估得之期望損失
(C)檢測出可能超出VaR估計值之損失
(D)評估在99%信賴水準下投資組合之行為

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