試題詳解

8. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 20，目前匯率為1.15，若每日匯率變動率之波動度為 3%，試問：3 天期 99%的風險值為何？
 (N(-1.65) = 0.05；N(-1.96) = 0.025；N(-2.33) = 0.01)
(A)2.78
(B)3.76
(C)4.34
(D)5.29