8. 根據歷史資料，若殖利率在 99%信賴區間內，一個月可能波動達 20bps，那麼市價$100,000、修正存 續期間為 4.5 年的 5 年期公債，其一個月的 99%VaR 為何？
(A)$500
(B)$900
(C)$1,800
(D)$4,500

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統計： A(0), B(0), C(2), D(1), E(0) #1148320

詳解 (共 1 筆)

#6329641
100,000×4.5×0.0020=100,000×0.009=$900
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